Zlecenie "All or None" (AON) pozostanie niewypełnione zarówno na giełdzie, jak i w systemie zleceń, dopóki nie będzie dostępna pełna żądana ilość akcji.

Zlecenie to jest początkowo przekazywane na giełdę jako zlecenie przedtransakcyjne, z wykorzystaniem obliczonej ceny otwarcia. Jeśli zlecenie nie zostanie zrealizowane, zostanie ono ponownie przesłane jako nowe zlecenie z limitem ceny lub przekazane na rynek z poprawionymi cenami kupna/sprzedaży.

Pod pewnymi warunkami zlecenie to zostanie wysłane na aukcję poprawiającą cenę na Boston Stock Exchange, zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi ceny i wolumenu.

Algorytm ten ocenia wpływ zlecenia opcyjnego na rynek, skutecznie zarządzając ryzykiem wahań cen podczas realizacji zlecenia. Co więcej, system uwzględnia zdefiniowany przez użytkownika współczynnik pilności/ryzyka oraz maksymalną wartość procentową dziennego wolumenu.

Wiele różnych zamówień jest przechowywanych razem w jednym pliku, a następnie przesyłanych jako pakiet.

Zlecenie z limitem o znacznym wolumenie, w którym minimalna wielkość zlecenia wynosi 50 kontraktów.

Automatyczne zlecenie rynkowe, które przekształca się w zlecenie z limitem, jeśli nie zostanie zrealizowane natychmiast po cenie rynkowej.

Zlecenie to ma na celu ograniczenie potencjalnych strat i zabezpieczenie zysków. Każdemu zleceniu towarzyszy zarówno zlecenie stop, jak i zlecenie limit, z taką samą ilością jak pierwotne zlecenie, w celu uzupełnienia lub ograniczenia jego realizacji.

Zlecenie to zostanie zrealizowane, gdy rynek osiągnie określony przedział cenowy.

Zlecenie uznaniowe to rodzaj zlecenia z limitem, w którym użytkownik wstępnie definiuje określoną kwotę, która rozszerza zakres realizacji dla odpowiedniej ilości. Realizacja jest możliwa dopiero po uwzględnieniu kwoty uznaniowej. Jednak na rynku widoczna jest tylko pierwotna cena limitu.

Zlecenie Fill or Kill (FOK) musi zostać zrealizowane natychmiast na rynku, gdy tylko stanie się dostępne; w przeciwnym razie zostanie natychmiast usunięte.

Zlecenie Good After Time (GAT) jest początkowo przechowywane przez system, a następnie wysyłane na rynek w zdefiniowanej przez użytkownika dacie i godzinie.

Zlecenie Good 'Til Cancelled (GTC) pozostaje na rynku do momentu jego realizacji lub ręcznego usunięcia przez inwestora w określonym terminie, zwykle po zamknięciu rynku.

Zlecenie Good 'Til Date (GTD) pozostaje na rynku do momentu jego realizacji lub wygaśnięcia w określonym dniu, zazwyczaj w momencie zamknięcia rynku.

Ukryte zlecenie, zazwyczaj o wysokim wolumenie, nie może być wywnioskowane z danych rynkowych lub księgi zleceń.

Zlecenie Iceberg lub Reserve pozwala na złożenie zlecenia, zazwyczaj o dużym wolumenie, które nie jest w pełni widoczne na rynku.

Każda część zlecenia IOC (Immediate or Cancel), która nie zostanie zrealizowana, gdy tylko dotrze na rynek, zostanie natychmiast usunięta.

Zlecenie z limitem to instrukcja kupna lub sprzedaży akcji po z góry określonej cenie.

Zlecenie LIT jest specyficznym rodzajem zlecenia używanym do kupna lub sprzedaży kontraktów poniżej lub powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie to pozostaje w systemie do momentu osiągnięcia ceny wyzwalającej, po czym jest wysyłane na rynek jako zlecenie z limitem.

Zlecenie LOC (Limit on Close) jest realizowane, jeśli cena zamknięcia jest równa lub wyższa od określonej ceny limitu zlecenia, pod warunkiem, że jest ono obsługiwane przez odpowiednią giełdę. Jeśli warunek nie zostanie spełniony, zlecenie zostanie usunięte.

Zlecenie LOO (Limit on Open) to rodzaj zlecenia z limitem, które jest realizowane po osiągnięciu określonej ceny limitu lub lepszej ceny na początku sesji rynkowej.

Zlecenie rynkowe umożliwia inwestorowi kupno lub sprzedaż po najlepszej cenie aktualnie dostępnej na rynku.

Zlecenie MIT (Market If Touched) to rodzaj zlecenia używanego do kupna lub sprzedaży papierów wartościowych poniżej lub powyżej bieżącej ceny rynkowej. Zlecenie to pozostaje w systemie do momentu osiągnięcia ceny wyzwalającej, po czym jest wysyłane na rynek jako zlecenie rynkowe.

Zlecenie rynkowe, które jest realizowane w celu osiągnięcia ceny jak najbardziej zbliżonej do ceny zamknięcia z danego dnia.

Zlecenie rynkowe, które jest automatycznie wysyłane na początku sesji rynkowej i jest realizowane po obowiązującej cenie.

Zlecenie MTL (Market to Limit) jest początkowo przekazywane na giełdę jako zlecenie rynkowe. W przypadku częściowej realizacji, pozostała część zlecenia jest najpierw anulowana, a następnie ponownie przesyłana na rynek jako zlecenie z limitem ceny. Cena limitu dla tego nowego zlecenia jest taka sama jak cena, po której zrealizowana część zlecenia została wypełniona.

Zlecenie MWP (Market with Protection) to rodzaj zlecenia rynkowego, które, jeśli nie zostanie zrealizowane po cenie rynkowej, jest natychmiast anulowane i ponownie wysyłane jako zlecenie z limitem ceny. Cena limitu jest ustalana przez giełdę i jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej, nieco wyższa dla zlecenia sprzedaży i niższa dla zlecenia kupna. Mechanizm ten zapewnia ochronę przed niekorzystnymi wahaniami cen, gdy zlecenie rynkowe nie może zostać zrealizowane po żądanej cenie.

Zlecenie MPM (Midpoint Pegged to Market) zostanie zrealizowane tylko w punkcie środkowym między ceną kupna i sprzedaży na rynku.

Jeśli zlecenie należące do grupy zleceń One-Cancels-All zostanie zrealizowane, wszystkie inne zlecenia w tej samej grupie zostaną usunięte.

Zlecenie specjalizujące się w kupnie po najlepszej dostępnej cenie bid i sprzedaży po najlepszej dostępnej cenie ask.

Zlecenie mające na celu automatyczne dostosowanie ceny opcji, gdy zmienia się cena akcji, zgodnie z konkretnymi instrukcjami dostarczonymi przez klientów.

Algorytm ten umożliwia uczestnictwo w określonym z góry procencie całkowitego wolumenu obrotu giełdowego.

Zlecenie względne wywodzi swoją cenę z kombinacji ceny rynkowej i kwoty offsetu określonej przez klienta. Początkowo zlecenie jest wysyłane jako zlecenie z limitem, a następnie dostosowywane w oparciu o strategię cenową do momentu jego realizacji lub anulowania przez klienta.

Żądanie ceny opcji dla nieamerykańskich opcji, kontraktów futures oraz opcji i kontraktów futures.

Kierunek zlecenia skalowania automatycznie generuje serię zleceń kupna (lub sprzedaży) z limitem, przy czym każde zlecenie ma malejącą (lub rosnącą) cenę w stosunku do pierwotnego zlecenia z limitem klienta.

Zlecenie spread to strategia handlowa, która łączy wiele indywidualnych zleceń, zwanych "nogami", w jedną spójną transakcję. Strategia ta może obejmować kombinację akcji, opcji i przyszłych nóg, tworząc jednolity spread.

Zlecenie stop to instrukcja przekazana brokerowi, aby kupił lub sprzedał akcje, gdy cena przekroczy wcześniej zdefiniowany punkt wejścia lub wyjścia.

Możesz zastosować jednorazową korektę do zlecenia stop, stop limit, trailing stop i trailing stop limit, aby zmodyfikować cenę wyzwalającą stop, kwotę trailing, a w konsekwencji cenę stop limit. Korekta ta umożliwia precyzyjne dostosowanie realizacji tego typu zleceń w oparciu o określone preferencje i warunki rynkowe.

Zlecenie stop-limit przekształca się w zlecenie limit, gdy wyznaczona cena stop zostanie osiągnięta lub przekroczona. W tym momencie zlecenie jest realizowane jako zlecenie z limitem po określonej cenie limitu lub lepszej.

Stop kroczący dla zlecenia sprzedaży ustawia cenę stop na stałą kwotę poniżej ceny rynkowej, zachowując pewną odległość.

‍

Jeśli cena rynkowa wzrośnie, cena stop wzrośnie o tę samą kwotę, zachowując nienaruszoną odległość. Jeśli jednak cena rynkowa spadnie, cena stop loss pozostanie niezmieniona.

‍

Stopy kroczące dla zleceń kupna działają w podobny sposób, dostosowując cenę stopu do ruchu na rynku, ale w przeciwnym kierunku.

Zlecenie trailing stop-limit na sprzedaż akcji ustawia cenę stop przy użyciu stałej kwoty poniżej bieżącej ceny rynkowej i określa cenę limitu dla zlecenia.

‍

Gdy ceny rynkowe rosną, cena stop loss jest korygowana w górę o tę samą stałą kwotę. Jeśli jednak cena akcji spada, stop loss pozostaje niezmieniony.

‍

Po uruchomieniu zlecenia na rynek wysyłane jest zlecenie z limitem ceny po cenie wykonania zdefiniowanej wcześniej przez klienta. Ten sam mechanizm działa odwrotnie w przypadku zlecenia trailing stop-buy.

‍

Zlecenie sweep-to-fill identyfikuje najlepszą cenę i dokładną ilość dostępną po tej konkretnej cenie.

‍

Odpowiednia część zlecenia jest następnie natychmiast przesyłana na giełdę w celu realizacji.

‍

Jednocześnie identyfikowana jest następna najlepsza cena i odpowiednia dostępna ilość, a odpowiednia część zamówienia jest również przesyłana bezzwłocznie.

‍

Proces ten trwa do momentu realizacji całego zlecenia. Celem zlecenia sweep-to-fill jest jak najszybsza realizacja transakcji poprzez przechwycenie dostępnej płynności na różnych poziomach cenowych.

‍

Zlecenie, którego cena graniczna opcji lub kombinacji jest określana jako funkcja zmienności implikowanej.

Średnia cena ważona wolumenem (VWAP) dla akcji jest obliczana poprzez zsumowanie iloczynów ceny i liczby akcji będących przedmiotem obrotu w każdej transakcji, a następnie podzielenie przez całkowity wolumen akcji będących przedmiotem obrotu.

‍

W standardowej metodzie zlecenie VWAP jest obliczane od otwarcia rynku do jego zamknięcia poprzez ważenie wolumenu wszystkich transakcji zrealizowanych w tym przedziale czasowym.

‍

Algorytm ten ma na celu osiągnięcie najlepszej możliwej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) bez przekraczania maksymalnego procentu dziennego wolumenu obrotu giełdowego, określonego przez użytkownika.